이 글의 자료는 22년 7월 기준입니다.
안녕하세요 가온입니다.
이번 글에서는 SCHD와 DGRO의 주가(22.07.05까지)를 반영하여 비교 백테스팅을 진행한 내용입니다.
이번 백테스팅을 통해 앞으로 투자할 ETF를 확정할 생각이며, TQQQ와 함께 모아갈 예정입니다.
(현재 SCHD에 투자 중입니다.)
다만 영원히 지금처럼 좋은 성적을 유지한다는 보장이 없기 때문에, 매년 초에 계속하여 ETF의 성적이 좋은지 확인하는 비교 백테스트를 진행할 예정입니다.
이때 5년간 성적이 부진한 ETF로 보인다면 투자를 중단하고, 다른 ETF로 갈아탈 생각입니다.
(다 팔고 넘어갈지 아니면 그냥 두고 다음 매수부터 다른 ETF로 매수할지는 백테스트 결과를 보고 결정할 듯합니다.)
그러면 백테스트 내용 공유 전 잠시 백테스트 관련 사전 안내글을 보여드리고 넘어가겠습니다.
글의 순서입니다.
SCHD와 DGRO에 대한 간단한 설명, 5년 백테스트 결과, 정리 순입니다.
먼저 SCHD에 관해 잠시 설명드리겠습니다.
SCHD의 기업 선정 기준은 최소 10년 연속 배당을 한 기업 중 리츠를 제외한 배당 수익률이 높은 기업입니다.
배당 정보를 보면 SCHD는 분기 배당(3월, 6월, 9월, 12월)을 하며 현재 연 3.90%(예상)의 배당률을 보이고 있습니다.
또한 지난 5년 동안 13.32%의 연평균 배당 성장률을 보여줬습니다.
여기서 한 가지 이상한 점은 분명 저번에 SCHD 백테스트 영상을 만들 땐 배당이 4년 연속 증가한 것으로 표시가 되었었는데(시킹 알파 기준)
이번에는 10년 연속으로 증가했다고 표시가 되었다는 점입니다.
이런 상황들을 볼 때마다 '더 정확하게 과거를 확인해 보려면 백테스트가 필수'라는 생각이 듭니다.
이번에는 DGRO에 관해 잠시 설명드리겠습니다.
DGRO의 기업 선정 기준은 5년 이상 꾸준히 배당을 인상한 기업 중 배당 성향이 75% 이하인 기업입니다.
배당 정보를 보면 DGRO는 분기 배당(3월, 6월, 9월, 12월)을 하며 현재 연 1.95%(예상)의 배당률을 기록하고 있습니다
또한 지난 5년 동안 9.19%의 연평균 배당 성장률을 보여줬습니다.
이번에도 SCHD와 마찬가지로 저번 DGRO 영상을 만들 때와 다르게 연속으로 배당 성장을 한 연도의 수치가 0으로 표시가 되어있습니다.
이 부분은 매년 초에 백테스트를 진행할 때 다시 한번 확인해 봐야겠습니다.
SCHD과 DGRO, S&P 500 지수를 비교한 차트입니다.
배당금 재투자까지 포함한 Total Return 그래프를 보면 SCHD, S&P 500, DGRO 순으로 수익률이 높은 것을 볼 수 있습니다.
이때 S&P 500보다 DGRO의 수익률이 낮다고 나오지만 실제 수치를 보면 0.67% 차이로 거의 차이가 없다는 것을 볼 수 있습니다.
이런 점을 봤을 때 배당 재투자를 잘 할 수 있다면 배당 성장 ETF에 투자하는 것도 나쁘지 않다는 것을 알 수 있습니다.
이제 SCHD와 DGRO의 백테스팅 내용을 설명드리겠습니다.
백테스트 기간은 5년으로 적립식, 거치식 그리고 분배금을 재투자하는 경우와 분배금을 재투자하지 않는 경우로 나눠 백테스팅을 진행했습니다.
백테스트 글을 처음 보시는 분들은 잠시 주의 사항 먼저 읽어주시길 바랍니다.
먼저 첫 투자금은 6,000달러로 매년 첫 거래일에 6,000달러를 추가 매수하는 조건이며 분배금을 재투자하는 경우입니다.
우리에게 중요한 것은 투자 원금 대비 수익률과 세후 분배율이니 투자 원금 대비 결과만 설명드리고 넘어가겠습니다.
마지막 날 기준 SCHD의 평가금은 50,799.85달러, 총 매입금은 39,704.56달러, 투자 원금은 35,999.77달러입니다.
투자 원금 대비 수익률은 41.11%, 세후 분배율은 3.79%로 나왔습니다.
DGRO의 경우 평가금은 47,293.98달러, 총 매입금은 38,540.80달러, 투자 원금은 35,970.61달러입니다.
투자 원금 대비 수익률은 31.48%, 세후 분배율은 2.28%로 나왔습니다.
첫 투자금은 6,000달러로 추가 매수 없이 분배금만 재투자하는 경우입니다.
마지막 날 기준 SCHD의 평가금은 10,819.15달러, 총 매입금은 7,105.85달러, 투자 원금은 5,971.68달러입니다.
투자 원금 대비 수익률은 81.17%, 세후 분배율은 5.13%로 나왔습니다.
DGRO의 경우 평가금은 10,042.20달러, 총 매입금은 6,789.78달러, 투자 원금은 5,975.50달러입니다.
투자 원금 대비 수익률은 68.06%, 세후 분배율은 3.09%로 나왔습니다.
확실히 거치식이 적립식 투자보다 수익률과 분배율이 높게 나오는 것을 볼 수 있습니다.
첫 투자금은 6,000달러로 매년 첫 거래일에 6,000달러를 추가 매수하는 조건이며 분배금은 재투자하지 않는 경우입니다.
마지막 날 기준 SCHD의 평가금은 46,500.85달러, 총 매입금과 투자원금은 35,957.45달러입니다.
투자 원금 대비 수익률은 29.32%, 세후 분배율은 3.51%로 나왔습니다.
DGRO의 경우 평가금은 44,424.78달러, 총 매입금과 투자 원금은 35,999.50달러입니다.
투자 원금 대비 수익률은 23.40%, 세후 분배율은 2.15%로 나왔습니다.
마지막으로 첫 투자금은 6,000달러로 추가 매수도 분배금 재투자도 하지 않는 경우입니다.
마지막 날 기준 SCHD의 평가금은 9,526.79달러, 총 매입금과 투자 원금은 5,998.30달러입니다.
투자 원금 대비 수익률은 58.82%, 세후 분배율은 4.58%로 나왔습니다.
DGRO의 경우 평가금은 9,085.80달러, 총 매입금과 투자 원금은 5,975.50달러입니다.
투자 원금 대비 수익률은 52.05%, 세후 분배율은 2.83%로 나왔습니다.
백테스트 결과를 간단히 정리한 내용을 잠시 보여드리고 넘어가겠습니다.
먼저 분배금을 재투자하는 경우입니다.
다음은 분배금을 재투자하지 않은 경우입니다.
4번의 백테스트 결과 모든 경우에서 SCHD에 투자를 하는 경우가 DGRO에 투자하는 경우보다 수익률과 세후 분배율이 높았습니다.
또한 두 ETF는 동일하게 3월, 6월, 9월, 12월에 분기 배당을 하니 두 EFT에 동시에 투자할 이유가 없습니다.
그렇기에 SCHD의 투자를 시작할 생각입니다.
(22년에 투자를 시작했습니다.)
또한 글의 시작에서 말씀드렸듯이 매년 초에 ETF 비교 백테스트를 진행하여, 계속 투자를 이어갈지 아닐지를 결정할 생각입니다.
이를 위해 이후로도 계속하여 여러 배당, 배당 성장 ETF들의 백테스트를 진행할 예정입니다.
마지막으로 SCHD에 분배금을 재투자하는 경우의 예시를 적립식과 거치식으로 나눠 설명드리겠습니다.
다만 달러로 백테스트를 진행한 결과값에 대입한 단순 계산이기 때문에 환율은 고려하지 않았다는 점 참고 바랍니다.
먼저 SCHD에 월 50만 원 적립식 투자, 분배금 재투자 예시입니다.
5년을 투자했다면 원금은 3,000만 원, 주식 평가액은 4,233.3만 원, 세후 분배금은 연 113.7만 원입니다.
다음은 1억 원 거치식 투자, 분배금 재투자 예시입니다.
5년을 투자했다면 원금은 1억 원, 주식 평가액은 1억 8,117만 원, 세후 분배금은 연 513만 원입니다.
끝까지 읽어 주셔서 고맙습니다.
- 이 글은 주식 매수·매도 추천 글이 아니며 투자에 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다 -
