반응형 주식/레버리지 백테스트17 3배 레버리지투자를 함에 있어서두려워하지 않는 이유(Feat. 레버리지 투자를 하면 정말 망할까?) 안녕하세요 가온입니다. 이번에는 제가 TQQQ 투자를 함에 있어서 두려워하지 않는 이유에 대해 이야기해보려 합니다. 이 글은 적립식 투자에 대한 이야기이므로 고점 & 저점을 맞출 수 있거나 차트 분석을 환상적으로 잘해서 사팔사팔을 기가 막히게 잘하는 사람에게는 해당되지 않는 내용입니다. 글을 볼 때 참고 바랍니다. 이전부터 계속하여 레버리지 ETF 백테스트를 돌리고 글으로 만들어 왔었습니다. 레버리지 ETF의 높은 수수료와 닷컴 버블과 금융 위기 당시의 금리까지 다 반영하여 백테스트를 해보기도 했었고, 매달 첫 투자금의 1%만 투자 또는 반기마다 10%를 투자하는 방식의 적립식 백테스트도 해봤고, 일본의 주가 기록으로 30년이 넘는 긴 횡보장에 대해서도 백테스트를 해봤고, 음의 복리, 볼드래그, 레버리지.. 2023. 10. 5. 하락 & 횡보 & 상승 백테스트 결과는?(Feat. 3배 레버리지 TQQQ) 안녕하세요 가온입니다. 레버리지 투자를 하면 음의 복리, 볼드래그, 레버리지 디케이 등의 용어들을 꼭 듣게 됩니다. 그러면서 항상 '레버리지는 녹는다.', '위험하다.' 등의 부정적인 이야기가 뒤따라옵니다. 참 지겨운 이야기입니다만 그래도 정확하게 짚고 넘어가기 위해 이번 글에서는 레버리지 투자 시 어떻게 되는지 알아보았습니다. 백테스트 방법입니다. 먼저 1배수 주가에 맞춰 1배수와 3배수의 변동%를 구합니다. 이 변동%를 이용해 3배수의 주가를 구해줍니다. 이후 횡보는 2일 상승 & 2일 하락 반복, 하락은 2일 하락 & 1일 상승 반복, 상승은 2일 상승 & 1일 하락 반복하는 것으로 설정합니다. 백테스트 주가 설정이 끝나면 30 거래일 횡보, 30 거래일 상승 50 거래일 횡보, 30 거래일 상승 .. 2023. 9. 27. 하락장 백테스트 - 매수 진행 횟수를 몇 회로 잡아야 할까?(Feat. 무한매수법) 안녕하세요 가온입니다. 이번 글은 22년 하락장에서 몇 번의 매수를 진행해야 원하는 목표 수익률을 달성할지 알아보기 위한 백테스트 글입니다. TQQQ와 SOXL 두 레버리지 ETF로 백테스트를 진행해 봤으며, 월 첫 거래일과 월 고점에 투자하는 경우로 나눠서 진행했습니다. 먼저 2022년 평균 환율을 보여드리겠습니다. 외환은행의 자료 기준 1,293.68이었습니다. 백테스트 방법입니다. 먼저 TQQQ와 SOXL의 고가와 종가를 입력해 줍니다. 이후 2022년 1월부터 12월까지 월 첫 거래일에 투자를 시작하는 경우와 월 고점에 투자를 시작하는 경우로 나눠줍니다. 그다음 매 거래일에 일정한 금액으로 매수를 진행합니다. 마지막으로 매 거래일마다 매수를 진행하다 목표 수익률을 달성하면 전량 매도를 하도록 설정.. 2023. 8. 20. 수익률은? 원금 회복일은? - 스왑이자, 선물거래 금리와 수수료 다 반영한 TQQQ 레버리지 백테스트 안녕하세요 가온입니다. 이번 글은 금리와 수수료를 적용한 닷컴 버블과 금융 위기 시절의 3배 레버리지 백테스트입니다. 먼저 백테스트 자료 설명입니다. 자료를 검토하다가 연간 보고서와 반기 보고서의 스왑 거래 및 선물 거래의 비율이 다른 것을 알게 되었습니다. 연간에선 레버리지 비율이 219%, 반기에선 244%였습니다. 다행인 것은 이전 영상에서 더 좋은 조건으로 진행했던 219% 비율에서도 실제 TQQQ 성적이 수수료와 금리를 반영한 경우보다 좋거나 비슷했던 것을 생각해 보면, 더 안 좋은 조건인 244% 비율을 적용해도 실제 TQQQ의 움직임은 순수 3배수와 일반영 3배수 사이의 성적을 기록한다는 것을 알 수 있습니다. 물론 백테스트 진행 시 최악의 조건을 가정해야 하기 때문에 이번 글에서는 금리의 .. 2023. 5. 25. 이전 1 2 3 4 5 다음 반응형
