하락장 백테스트 - 매수 진행 횟수를 몇 회로 잡아야 할까?(Feat. 무한매수법)

안녕하세요 가온입니다.
이번 글은 22년 하락장에서 몇 번의 매수를 진행해야 원하는 목표 수익률을 달성할지 알아보기 위한 백테스트 글입니다.
TQQQ와 SOXL 두 레버리지 ETF로 백테스트를 진행해 봤으며, 월 첫 거래일과 월 고점에 투자하는 경우로 나눠서 진행했습니다.

 

먼저 2022년 평균 환율을 보여드리겠습니다.
외환은행의 자료 기준 1,293.68이었습니다.

 

백테스트 방법입니다.
먼저 TQQQ와 SOXL의 고가와 종가를 입력해 줍니다.
이후 2022년 1월부터 12월까지 월 첫 거래일에 투자를 시작하는 경우와 월 고점에 투자를 시작하는 경우로 나눠줍니다.

 

 

그다음 매 거래일에 일정한 금액으로 매수를 진행합니다.

마지막으로 매 거래일마다 매수를 진행하다 목표 수익률을 달성하면 전량 매도를 하도록 설정했습니다.

 

잠시 라오어님의 무한매수법과 다른 점을 설명드리고 넘어가겠습니다.
라오어님의 무매법은 1회 매수금만 매수를 합니다.
하지만 제가 진행한 백테스트의 경우 매수를 하고 남은 잔금을 다음날 1회 매수금에 합쳐 매수를 진행하도록 설정했습니다.

 

 

또한 원하는 목표 수익률을 달성할 때까지 필요한 매매 횟수를 알아보기 위한 백테스트이므로 목표 수익률 달성까지 1회 매수금을 계속하여 투입하게 됩니다.

즉 이 백테스트는 라오어님의 무한매수법을 백테스트한 글이 아닙니다.
하지만 무매법의 진행 횟수를 정할 때 어느 정도 참고용으로 쓸 수 있을 것이라 생각합니다.
글을 읽으실 때 이 점 참고하여 주시기 바랍니다.


백테스트 결과입니다.

 

잠시 설명을 드리자면 백테스트의 목표 수익률은 13%로 잡았습니다.
시세차익의 22% 양도소득세를 생각했을 때 13%의 수익이라면 실제 10% 정도 수익이 되기 때문에 이번 백테스트의 목표 수익률은 13%입니다.

이제 오른쪽을 보시면 표가 하나 있는데 이 표에는 매 월 첫 거래일에 투자를 했을 경우 목표 수익률을 달성할 때까지의 매매 회차를 적어뒀습니다,
자세한 결과를 원하시는 분들은 최종 회차 표를 참고해 주시기 바랍니다.

 

왼쪽을 보시면 최소 매매 횟수와 최대 매매 횟수를 기록한 표가 있습니다.
그 밑에는 최종 매매 횟수들의 평균 값을 기록해 뒀습니다.

빠른 진행을 위해 이제부터는 각 백테스트의 최소, 최대, 평균 매매 횟수만 언급하고 넘어가겠습니다.

먼저 월 첫 거래일에 TQQQ 투자를 시작한 경우입니다.
최소 매매 횟수는 8회, 최대 매매 횟수는 129회, 평균 매매 횟수는 50회입니다.

 

다음은 월 첫 거래일에 SOXL 투자를 시작한 경우입니다.
최소 매매 횟수는 2회, 최대 매매 횟수는 351회, 평균 매매 횟수는 50회입니다.

이번엔 월 고점에 TQQQ 투자를 시작한 경우입니다.
최소 매매 횟수는 15회, 최대 매매 횟수는 130회, 평균 매매 횟수는 59회입니다.

마지막으로 월 고점에 SOXL 투자를 시작한 경우입니다.
최소 매매 횟수는 10회, 최대 매매 횟수는 351회, 평균 매매 횟수는 70회입니다.

 

앞에서 언급한 4가지 경우의 최소, 최대, 평균 횟수들을 모은 표입니다.

 

2022년 종가 기준 최고가를 1회 매수 금액으로 가정하고, 최대 매매 횟수와 평균 매매 횟수에 대입해 보겠습니다.
이때 조금이라도 보수적인 결과를 얻기 위해 각각 매매 횟수가 큰 경우로 예시를 들겠습니다.

2022년 종가 기준 최고가는 TQQQ가 85.57달러, SOXL이 72.10달러입니다.

 

이 가격을 1회 매수금이라 가정하면 다음과 같은 결과를 얻을 수 있습니다.

 

TQQQ의 경우 평균 59회의 매매를 진행했으며, 약 650만 원이 필요했습니다.
SOXL의 경우 평균 70회의 매매를 진행했으며, 약 650만 원이 필요했습니다.

TQQQ의 경우 최대 130회의 매매를 진행했으며, 약 1,440만 원이 필요했습니다.
SOXL의 경우 최대 351회의 매매를 진행했으며, 약 3,270만 원이 필요했습니다.

이번에 진행한 백테스트 결과 앞으로 레버리지 ETF에 투자를 할 때 TQQQ는 130회, SOXL은 351회 매매를 진행할 것으로 생각하고 투자를 시작해야 된다는 생각이 들었습니다.

 

 

끝까지 글을 읽어 주셔서 고맙습니다.

 

- 이 글은 주식 매수·매도 추천 글이 아니며 투자에 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다 -