배당 ETF와 TQQQ의 수익률 비교 백테스트 설명 글

안녕하세요 가온입니다.
이번 글에서는 배당 ETF의 분배금으로 TQQQ 투자를 하는 경우와 배당 ETF 반, TQQQ 반으로 나눠 투자하는 경우, 배당 ETF 단독 투자, TQQQ 단독 투자로 나눠 각각의 수익률을 비교해 보기 위해 만든 백테스트 설명 글입니다.

백테스트를 진행한 방법입니다.

먼저 배당 ETF의 분배금으로 TQQQ 투자를 하는 경우입니다.

배당 ETF의 주가와 배당 자료를 가지고 보유 수량, 매입금, 평가금, 수익률, 잔금, 세후 배당금을 구해줍니다.

이때 투자금은 배당 ETF에만 투자하도록 설정합니다.

 

이후 배당 ETF의 배당금이 입금되는 날의 바로 다음 날에 세후 분배금으로 TQQQ를 매수하도록 설정합니다.

 

마지막으로 배당 ETF와 TQQQ의 매입금과 평가금을 합쳐 계좌의 총 수익률을 구해줍니다.

이번엔 배당 ETF 반, TQQQ 반으로 나눠 투자하는 경우입니다.

 

배당 ETF와 TQQQ의 주가와 배당 자료를 가지고 각각의 보유 수량, 매입금, 평가금, 수익률, 잔금, 세후 배당금을 구해줍니다.

 

투자금은 반으로 나눠 배당 ETF와 TQQQ에 각각 투자하도록 설정합니다.

 

마지막으로 배당 ETF와 TQQQ의 매입금과 평가금을 합쳐 계좌의 총 수익률을 구해줍니다.


배당 ETF 단독 투자 및 TQQQ 단독 투자의 경우입니다.

 

배당 ETF와 TQQQ의 주가와 배당 자료를 가지고 각각의 보유 수량, 매입금, 평가금, 수익률, 잔금, 세후 배당금을 구해줍니다.

투자 방법별로 백테스트의 틀을 완성하면 거치식과 적립식으로 나눠줍니다.

 

거치식의 경우 투자금 100,000 달러입니다.

 

적립식의 경우 첫 투자금 10,000 달러, 추가 매수금 10,000 달러로 매월 마지막 거래일에 추가 매수하도록 설정하였습니다.


이후 백테스트의 결과가 나오면 원금 대비 수익률과 매입금 대비 수익률로 나눠 정리했습니다.

 

원금 대비 수익률과 매입금 대비 수익률의 차이에 대해 설명드리겠습니다.

 

이번에 진행하는 백테스트의 경우 분배금을 재투자하기 때문에 마지막 날의 매입금은 투자 원금 + a가 됩니다.
예를 들어 투자 원금이 100달러, 분배금 1달러인 경우 매입금은 101달러가 됩니다.

수익률은 평가금에서 매입금을 뺀 금액을 매입금으로 나눈 수치이므로 매입금이 늘어날수록 수익률이 낮게 나올 수밖에 없습니다.

그래서 분배금을 제외한 실제 투자금으로 구한 원금 대비 수익률과 매입금 대비 수익률을 나눠 정리했습니다.
이후에 올릴 백테스트 글에서는 원금 대비 수익률만 언급할 예정입니다.

 

물론 글 속의 자료는 지금 보시는 바와 같이 원금 대비 수익률과 매입금 대비 수익률이 다 보이도록 올릴 예정입니다.

다음엔 TQQQ와 JEPI, SCHD, SPY, QQQ, XLP, XLV를 가지고 백테스트를 돌린 짧은 글을 올릴 예정입니다.
먼저 올라갈 ETF는 JEPI입니다.

끝까지 글을 읽어 주셔서 고맙습니다.

 

- 이 글은 주식 매수·매도 추천 글이 아니며 투자에 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다 -