백테스트 사전 설명 글 - 매년 초 1대1 리밸런싱

안녕하세요 가온입니다.

최근에 TQQQ와 SCHD 리밸런싱 백테스트 요청을 받았습니다.

 

 

다만 SCHD ETF가 아닌 SCHD의 기초 지수를 토대로 1999년부터 백테스트를 원한다고 했는데, 아쉽게도 제가 주가 자료를 얻는 곳에서는 SCHD 기초 지수의 주가 자료가 없거나 2017년 이후 자료만 남아있어 불가능했습니다.

하지만 SCHD ETF의 주가 자료는 있기 때문에 조만간 SCHD로 2011년부터 백테스트를 진행해 보려 합니다.

또한 이참에 다른 배당 ETF와 TQQQ의 리밸런싱 영상도 올리려 합니다.

이러한 이유로 이번 글은 배당 ETF들과 TQQQ 리밸런싱 백테스트 영상을 올리기 전 어떻게 백테스트를 진행했는지 설명하기 위해 올리는 글입니다.

또한 이번 백테스트 설명 글은 배당 ETF와 TQQQ에 반반 거치식 또는 적립식 투자 후 매년 초에 1:1 비율로 리밸런싱 하는 글입니다.

저번에 올린 백테스트 방법과 다른 백테스트이니 글을 읽으실 때 참고해 주시기 바랍니다.

 

 

백테스트를 진행한 방법입니다.

 

 

배당 ETF와 TQQQ의 주가 자료를 가지고 보유 수량, 매입금, 평가금, 수익률, 잔금으로 나눠 계산해 줍니다.

 

 

이때 배당 ETF의 분배금은 세후 분배금을 계산하여 배당 ETF에 재투자 되도록 설정하였습니다.

이후 매년 첫 거래일에 배당 ETF와 TQQQ의 평가금을 비교하여 1:1로 맞춰줍니다.

 

 

다만 평가금이 더 높아 매도되는 종목에서 실제 매도금이 아니라 세후 매도금이 평가금이 더 적은 종목에 투자되도록 설정하였습니다.

 

 

여기서 말하는 세후 매도금은 현재 적용되고 있는 양도소득세를 적용한 금액을 말하며, 이 계산을 원활히 하기 위해 환율은 1,300으로 고정해뒀습니다.

 

 

마지막으로 배당 ETF와 TQQQ의 매입금과 평가금을 합쳐 계좌의 총 수익률을 구해줍니다.

이때 한 가지 알아둬야 할 점이 있습니다.

계좌의 총 수익률은 매입금 대비로 계산이 됩니다.

하지만 리밸런싱을 주기적으로 진행하는 경우 투자 원금뿐만 아니라 수익금 또는 손절금이 추가로 투입되기에 매입금은 투자 원금과 달라질 수밖에 없습니다.

 

 

그렇기 때문에 투자 원금을 따로 기록하고, 이를 토대로 투자 원금 대비 수익률을 따로 알려드릴 예정입니다.

 

 

이렇게 백테스트의 틀이 완성되면 거치식과 적립식으로 나눠 백테스트를 진행했습니다.

 

 

앞에서 언급했듯이 배당 ETF와 TQQQ에 반반 거치식 또는 적립식 투자 후 매년 초에 1:1 비율로 리밸런싱 하는 영상을 올릴 예정입니다.

먼저 올라갈 ETF는 SCHD입니다.

 

 

다만 전부터 올리던 수익률 비교 백테스트 글이 있으니 ETF 별로 두 가지 백테스트 글이 번갈아가며 올라올 예정입니다.

 

끝까지 글을 읽어 주셔서 고맙습니다.

 

- 이 글은 주식 매수·매도 추천 글이 아니며 투자에 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다 -

 

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수익률 비교 백테스트 영상