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수익률은? 원금 회복일은? - 스왑이자, 선물거래 금리와 수수료 다 반영한 TQQQ 레버리지 백테스트 안녕하세요 가온입니다. 이번 글은 금리와 수수료를 적용한 닷컴 버블과 금융 위기 시절의 3배 레버리지 백테스트입니다. 먼저 백테스트 자료 설명입니다. 자료를 검토하다가 연간 보고서와 반기 보고서의 스왑 거래 및 선물 거래의 비율이 다른 것을 알게 되었습니다. 연간에선 레버리지 비율이 219%, 반기에선 244%였습니다. 다행인 것은 이전 영상에서 더 좋은 조건으로 진행했던 219% 비율에서도 실제 TQQQ 성적이 수수료와 금리를 반영한 경우보다 좋거나 비슷했던 것을 생각해 보면, 더 안 좋은 조건인 244% 비율을 적용해도 실제 TQQQ의 움직임은 순수 3배수와 일반영 3배수 사이의 성적을 기록한다는 것을 알 수 있습니다. 물론 백테스트 진행 시 최악의 조건을 가정해야 하기 때문에 이번 글에서는 금리의 .. 2023. 5. 25.
TQQQ 백테스트 사전 안내 이 글의 자료 기준은 23년 4월 기준입니다. 안녕하세요 가온입니다. 이번 글은 수수료와 금리까지 반영한 TQQQ 백테스트를 설명하는 글입니다. 먼저 야후 파이낸스에서 NASDAQ 100과 TQQQ의 주가 자료를 가져옵니다. 한 가지 아쉬운 점은 야후 파이낸스에서 주가 자료를 다운로드할 때 TQQQ의 출시일인 2010년 2월 11일의 자료는 없다는 점입니다. 이 점을 참고해 주시기 바랍니다. 주가 자료를 가져온 후 FRED에서 연방 기금 실효금리 자료를 가져옵니다. 연방 기금 실효금리란 용어가 헷갈리고 어려울 수 있기 때문에 이 뒤로는 미국 기준 금리라고 칭하고 설명을 이어가겠습니다. 주가 자료와 미국 기준 금리 자료를 가지고 TQQQ의 예상 종가를 구해보겠습니다. 먼저 NASDAQ 100과 TQQQ의 .. 2023. 4. 24.
XLV - 경제적 자유를 위한 배당 & 배당성장 ETF 정리해 보기 8편 (Feat. 파이어족 & 노후준비 & 은퇴) 이 글의 자료는 23년 3월 기준입니다. 안녕하세요 가온입니다. 이번 글에서는 헬스케어 ETF인 XLV에 대해서 알아보겠습니다. XLV는 S&P500에 포함된 종목 중 헬스케어 관련주에 해당하는 종목에만 투자하는 상품입니다. 기본적으로 S&P500에 속한 기업들에 투자하기 때문에 중소형주 보다는 대기업 위주로 투자를 진행하게 됩니다. 또한 지금까지 그래왔듯이 사람들의 수명이 점점 길어지며 평균 수명이 늘어나고 있고, 그에 따라 건강 관리의 중요성도 늘어나기에 헬스케어 부문은 앞으로도 꾸준히 성장할 수밖에 없습니다. 코로나 등과 같은 새로운 질병이 유행하면 더더욱 관심을 받게 될 부문이기도 합니다. 그렇기에 헬스케어에 집중적으로 투자하는 XLV의 미래 또한 밝다고 볼 수 있습니다. XLV의 기본 정보를 확.. 2023. 4. 17.
XLP - 경제적 자유를 위한 배당 & 배당성장 ETF 정리해 보기 7편 (Feat. 파이어족 & 노후준비 & 은퇴) 이 글의 자료는 23년 3월 기준입니다. 안녕하세요 가온입니다. 이번 글에서는 미국의 필수소비재 기업들을 모아놓은 ETF인 XLP에 대해 분석해 봤습니다. 사진 속에 보이는 글의 내용을 간단하게 정리해서 이야기해 드리겠습니다. XLP는 S&P 500에 속한 기업 중 필수 소비재 기업들을 뽑아서 투자를 하는 ETF입니다. 즉 대형주에 집중 투자하게 되기에 중·소형주에 투자하는 것보다 안정적입니다. 또한 광범위한 시장이 아닌 S&P 500에서 그중 필수 소비재 기업들을 가져오기 때문에 집중된 투자를 진행하게 됩니다. XLP는 미국의 식품 및 주요 소매, 음료, 식품, 담배, 가정 및 개인 제품과 같은 산업 분야에 투자하고자 하며, 분기별로 재구성 및 재조정됩니다. XLP의 기본 정보를 확인해 보겠습니다. 스.. 2023. 4. 10.
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