닷컴 버블 & 리먼 브라더스 사태 - TQQQ 투자 괜찮았을까? / 월 적립식 & 반기 적립식

이 글의 자료는 22년 9월 기준입니다.

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안녕하세요 가온입니다.

전에 매월 적립식으로 백테스트를 진행하는 것이 아닌 반기마다 원금의 10%씩 일 년에 총 원금의 20%를 추가 매수하는 조건으로 백테스트를 한 결과가 궁금하다는 댓글이 있었습니다.

그래서 이번 글에서는 매월 추가 매수하는 조건과 반기마다 추가 매수하는 조건으로 나눠 백테스트를 진행해 봤습니다.

 

이번 백테스트는 매월 말일 종가 투자, 1 & 7월 말일 종가 투자, 3 & 9월 말일 종가 투자, 6 & 12월 말일 종가 투자로 나눠 진행했습니다.

투자 시작일은 QQQ 출시 다음 날, 닷컴 버블 시기 QQQ 고점, 리먼 브라더스 사태로 나눠봤습니다.

 

TQQQ의 예상 종가를 구한 방법입니다.

먼저 야후 파이낸스에서 QQQ와 TQQQ의 실제 종가를 구합니다.

이후 각각의 변동 %를 계산합니다.

이때 2010년 2월 12일을 기준으로 아래로는 TQQQ의 실제 변동 %이고, 위로는 QQQ의 변동 %의 3배를 곱한 수치입니다.

이렇게 구한 수치를 실제 TQQQ 종가에 대입하여 1999년 3월 11일까지 TQQQ 예상 종가를 계산했습니다.

예상 종가를 입력한 뒤 첫 투자금 5,000달러 기준으로 보유 수량, 매입금, 평가금, 수익률, 잔금으로 나눠 백테스트를 진행했습니다.

 

백테스트 시 추가 매수 금액입니다.

매월 말일 종가 투자 시 매월 84달러를 추가 매수하는 조건이며, 나머지 반기 투자는 500달러씩 추가 매수하는 조건입니다.

이렇게 투자를 진행하면 1년에 1,008달러와 1,000달러로 비슷한 금액을 추가 매수하게 됩니다.

 

백테스트 결과입니다.

1999년 3월 11일부터 2022년 8월까지 투자를 진행했으며, 최종 주가 기준일은 2022년 9월 6일입니다.

평가금과 수익률을 보면 매월 적립식이든 반기 적립식이든 큰 수익을 얻을 수 있는 것을 볼 수 있습니다.

이 중 3월과 9월에 추가 매수할 때가 가장 큰 수익을 얻을 수 있었습니다.

 

 

이번엔 2000년 3월 27일부터 2022년 8월까지 투자한 결과입니다.

닷컴 버블 시기라도 꾸준히 추가 매수를 했다면 현재 큰 수익을 얻을 수 있었습니다.

이때도 마찬가지로 3월과 9월에 추가 매수를 진행할 때의 수익이 가장 컸습니다.

 

 

마지막으로 2008년 9월 15일부터 2022년 8월까지 투자한 결과입니다.

리먼 사태에 투자를 시작했더라도 큰 수익을 얻을 수 있었으며, 이때엔 6월과 12월에 추가 매수를 진행했을 때 가장 큰 수익을 얻을 수 있었습니다.

 

물론 올해를 제외한 최근 10년간 주식 시장의 상황이 좋아 이런 결과가 나왔을 수도 있습니다. 또한 폭락장에서 버티기 힘들어 원금 회복만을 바라보는 사람이 많을 수도 있습니다.

그래서 최근 결과가 아닌 최초 원금 회복 기간이 언제인지 알아봤습니다.

 

 

빠르게 결과만 확인해 보겠습니다

QQQ 출시 다음 날부터 투자를 시작했을 시 원금 회복까지 8~9년이 걸렸습니다.

닷컴 버블 시기에 투자를 시작했다면 7~8년 걸렸습니다.

마지막으로 리먼 브라더스 사태 때 투자를 시작했다면 원금 회복까지 1~2년 걸렸습니다.

 

이때 전에 올렸던 백테스트 글의 내용과 조금 다른 점을 볼 수 있습니다.

이전 백테스트에선 원금 회복까지 길면 6~7년 걸렸는데, 이번 백테스트에선 원금 회복까지 최대 8~9년 걸리는 것으로 나옵니다.

이렇게 다른 결과가 나온 이유는 이번 백테스트 시 추가 매수하는 금액이 적었기 때문입니다.

이전 글과 마찬가지로 추가 매수하는 금액을 동일하게 맞춘다면 원금 회복 기간이 똑같이 6~7년 걸리는 것을 볼 수 있습니다.

 

끝까지 글을 읽어 주셔서 고맙습니다.

 

- 이 글은 주식 매수·매도 추천 글이 아니며 투자에 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다 -